Что такое кредитный скоринг?

 

 

Кредитный скоринг представляет собой систему присвоения баллов кредитополучателю на основании его способности и потенциала погасить долг. Баллы рассчитываются на основании имеющейся кредитной информации о прошлых периодах с использованием статистической модели.

Что влияет на скоринговую оценку кредитной истории?

В кредитном отчете кредитный скоринг представлен тремя позициями:

  • класс рейтинга (от A - до F). Классы легче сравнивать, они более понятны как для пользователей кредитных историй, так и для субъектов; 
  • скорбалл – итоговая оценка в баллах, принимает значения от 0  до 400 и округляется до целого числа, рассчитывается на основе математической формулы, выведенной в результате статистической обработки исторических сведений базы данных Кредитного регистра;
  • PPD – прогнозируемая вероятность допущения просроченной задолженности длительностью более 90 дней в течение последующих 12 месяцев на сумму более двух базовых величин (от 0% - до 100%).

Классы рейтингов могут принимать следующие значения:

Класс рейтинга >Скорбалл <=Скорбалл PPD мин PPD макс
A1 375   0,00% 0,25%
A2 350 375 0,25% 0,39%
A3 325 350 0,39% 0,60%
B1 300 325 0,60% 0,92%
B2 275 300 0,92% 1,41%
B3 250 275 1,41% 2,16%
C1 225 250 2,16% 3,30%
C2 200 225 3,30% 4,99%
C3 175 200 4,99% 7,50%
D1 150 175 7,50% 11,11%
D2 125 150 11,11% 16,16%
D3 100 125 16,16% 22,92%
E1 75 100 22,92% 31,44%
E2 50 75 31,44% 41,42%
E3   50 41,42%  
F

Текущая просроченная задолженность длительностью более 90 дней на сумму более 1 базовой величины

Скоринговая модель построена на основе статистических данных Кредитного регистра Национального банка за прошлые годы, в модели отсутствуют экспертные заключения или другие какие-либо субъективные мнения. На расчет скорбалла влияет информация о просроченной задолженности (количество дней просроченной задолженности, время с момента погашения последней просроченной задолженности и др.), запросах пользователей кредитной истории, количестве и типе договоров, относительной доли неоплаченной суммы заемных средств, демографическая информация и др. Соответственно, скоринговая оценка со временем может улучшаться.

Что снижает скорбалл?

  •  "Короткая“ кредитная история по кредитным сделкам, заключенным с банками, микрофинансовыми и лизинговыми организациями. Оценивается суммарная длительность действия договоров о предоставлении заемных средств. Чем короче история, тем ниже скорбалл.
  • Количество запросов пользователей. Чем больше пользователей запрашивает кредитный отчет и чем меньше времени прошло с момента запросов, тем ниже скорбалл.
  • Недавно заключенные договоры о предоставлении заемных средств. Чем меньше времени прошло с момента заключения договора, тем ниже скорбалл.
  • Степень использования овердрафтных и возобновляемых кредитных линий. Чем больше выбран лимит, тем ниже скорбалл.
  • Сведения о просрочках: их продолжительности и периодичности их возникновения. Чем чаще возникают просрочки исполнения обязательств и чем они длительнее, тем ниже скорбалл.

Скорбалл не рассчитывается в следующих случаях:

  • отсутствует кредитная история.
  • устаревшая история - за последние 5 лет не было ни одного действующего договора.
  • в течение последних 2 лет были договоры, прекращенные по решению суда.

При расчете скорбалла используются сведения за последние 5 лет по заключенным кредитным сделкам с банками, микрофинансовыми, лизинговыми организациями.